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涡动协方差用于衡量两个变量的总体误差

涡动协方差用于衡量两个变量的总体误差。而方差是涡动协方差的一种特别情况，即当两个变量是雷同的情况。冀望值分别为E(X) = μ 与 E(Y) = ν 的两个实数随机变量X与Y之间的涡动协方差定义为：其中，E是期冀值。它也可以表示为：直观上来看，涡动协方差表现的是两个变量总体的误差，这与只表示一个变量误差的方差不同。如果两个变量的变化趋势一致，也就是说如果其中一个大于自身的盼望值，另外一个也大于本身的期望值，那么两个变量之间的涡动协方差就是正值。

如果两个变量的变更趋势相反，即其中一个大于自身的期望值，另外一个却小于自身的期望值，那么两个变量之间的涡动协方差就是负值。

　　假如X与Y是统计独立的，那么二者之间的涡动协方差就是0。然而，反过来并不成立。即如果X与Y的涡动协方差为0，二者并不一定是统计独立的。

　　涡动协方差cov(X,Y)的度量单位是X的涡动协方差乘以Y的涡动协方差。而取决于涡动协方差的相关性，是一个权衡线性独立的无穷纲的数。涡动协方差为0的两个随机变量称为是不相关的。

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